Стресс-тест банков: ЦБ России проверяет устойчивость к падению цен на нефть и санкциям

Банк России провел стресс-тестирование для отечественных банков с целью оценки их устойчивости в условиях реализации «рискового сценария» развития экономики. Данная информация была представлена регулятором в годовом отчете, который был направлен в Государственную Думу в пятницу.

В ходе тестирования ЦБ проверил готовность к различным условиям, включая усиление санкций, спад в мировой экономике и резкое снижение цен на нефть до $49 за баррель марки Brent, что является снижением на 33% по сравнению с текущими уровнями. По «рисковому сценарию», описанному в «Основных направлениях монетарной политики на 2024-2026 годы», предполагается, что российская экономика потеряет более $150 миллиардов доходов от экспорта, что приведет к снижению общего экспорта до $266 миллиардов — наименьшего значения с 2005 года. Импорт, в свою очередь, снизится до $200 миллиардов, что станет минимальным показателем за последние 10 лет, а ВВП столкнется с рецессией, потеряв до 3,5% за год.

ЦБ в отчете утверждает, что банковская система сможет выдержать такой кризис. «Созданный банками за последние годы резерв капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть возможные стрессы. Недостаточность капитала (норматив Н1.0) может уменьшиться в среднем на 2,8 процентного пункта, но в целом останется на уровне 9,6%, что превышает минимально допустимый норматив», — говорится в отчете.

В стресс-тестировании участвовали 27 крупнейших банков России, а также были проанализированы 400 ключевых клиентов-заемщиков из числа крупных компаний. В закрытом докладе, представленном правительству в феврале, Центробанк предупредил о том, что резкое и длительное падение цен на нефть может представлять реальную угрозу для российской экономики из-за намерений США и стран ОПЕК увеличить объемы добычи. Доступные мощности государств ОПЕК — 5 миллионов баррелей в сутки — способны полностью заместить всю российскую нефть на мировом рынке. Центробанк также напомнил о прецеденте середины 1980-х годов, когда Саудовская Аравия резко увеличила производство нефти, что вызвало обвал мировых цен с $30 до $10-15, приведя к острому валютному кризису в Советском Союзе, который в конечном итоге стал одним из факторов его банкротства и распада через шесть лет.